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Stage - Consultant Front Office - FX et Validation de Modèle (H/F) - Janvier 2019

MUREX

Stage - Informatique - Conseil

Réf. JRQ$202-20192
Localisation
Paris
Début
entre aujourd'hui et février 2019
Durée
de 5 à 6 mois
Indem.
à définir

Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers.

Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s’appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise "pioneering again" résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses clients.

Murex compte aujourd’hui plus de 2200 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Stagiaire Consultant Front Office - FX et Validation de Modèle (H/F)  

Sujet : Gestion « intra-day » de volatilité FX & Validation de modèle

Le stage se déroulera au sein de l’équipe en charge du Product management des dérivés de change (FX Options) domiciliée au siège de Murex à Paris 16e.

Description de l’équipe : 

L’équipe PES-FXO (Product Evolution Services – FX Options) est responsable du cycle de vie de la solution proposée aux clients de la plateforme MX traitant des options de change. A ce jour, plus de 130 institutions financières utilisent cette solution.

Le périmètre fonctionnel de cette solution couvre la définition des différents produits traités sur le marché, leur évaluation par différents modèles quantitatifs, la gestion en temps réel des risques associés à ces produits ainsi que leur couverture.

L’activité de l’équipe comporte l’analyse des demandes des clients et des évolutions de marché, le développement de nouvelles fonctionnalités, l’aide au déploiement de ces nouveautés chez les clients ainsi que la correction des problèmes rencontrés en production chez les clients sur l’ensemble de la solution. L’équipe est associée à une équipe de développeurs avec laquelle elle collabore pour mener à bien ces activités.

Missions :

A votre arrivée, vous serez formé-e par les membres de l’équipe afin d’acquérir les fondamentaux suivants :

  • Principes généraux du marché de change (appelé aussi Forex ou FX)
  • Différents types d’options de change existantes
  • Modèles d’évaluations disponibles
  • Outils de pricing, portfolio et risk management de MX

Ceci vous permettra ensuite de travailler sur les deux thèmes suivants :

1. Gestion « intra-day » de la volatilité

Le marché des changes est par nature très sensible aux événements macro-économiques plus ou moins prédictibles (élections, référendums, sommets internationaux, annonces des Banques centrales, etc). Il est donc primordial que les modèles d’évaluations des produits de change intègrent correctement ces perturbations, notamment à travers une gestion précise de la volatilité.
 
2. Assistance à la validation de modèles

Les réglementations imposent une maitrise de plus en plus profonde des modèles utilisés par les banques pour évaluer les produits financiers. Murex fournissant des modèles d’évaluation à ses clients, il est important que les banques puissent efficacement valider ces modèles à la demande des régulateurs.

Le produit et le modèle seront choisis en début de stage en fonction des besoins clients les plus pertinents afin que votre travail soit directement consommé. 

Profil H/F :

Etudiant-e en dernière année d’Ecole d'Ingénieurs ou en Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études.

Vous avez un bon niveau en informatique, en mathématiques, et avez un intérêt pour la finance de marché.


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