Stage - Recherche Quantitative - H/F

Réf. 15881

Stage - Data / Mathématiques Appliquées

Localisation : Paris

Début : dès que possible
Durée : 6 mois
Indem. : à définir

MUREX

Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers.

Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s’appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise "pioneering again" résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses clients.

Murex compte aujourd’hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Stage - Recherche Quantitative - H/F

Missions :

Intégré(e) au sein de l'équipe de recherche quantitative de Murex, vos missions consisteront à :

  • Participer à la recherche, au développement et à l’implémentation de modèles mathématiques pour l'évaluation et la gestion du risque micro & macro de produits financiers complexes
  • Mettre en place des solutions innovantes (informatiques, numériques ou mathématiques), fiables et rapides, afin de faciliter et optimiser la prise de décision des opérateurs

Plus précisément, dans le cadre de votre stage dont le sujet sera le calcul de sensibilités en AAD pour des payoffs discontinus, vous commencerez par vous familiariser avec le calcul des sensibilités en Monte Carlo et plus spécifiquement la technique de l’AAD. L’AAD (Adjoint Algorithmic Differentiation) est une technique de calcul des sensibilités pour des produits évalués par méthode de Monte Carlo. Cette technique permet de calculer en une passe et pour un coût limité (en termes de temps de calcul) toutes les sensibilités du payoff par rapport aux différentes grandeurs.

Cependant cette technique demande une certaine régularité de la fonction de payoff ce qui n’est pas le cas de certains produits standards tels que les options digitales ou certains TARN. Différentes approches ont été proposées pour pallier à cette restriction et ce sont ces techniques que nous proposons d’étudier durant le stage.

Après une première étape bibliographique, vous serez impliqué(e) dans une phase d’implémentation et d’expérimentation des différentes approches sur différents types de produits financiers. La technique de l’AAD nécessitant de garder trace des étapes de calcul de la simulation / évaluation, une attention toute particulière sera portée sur l’implémentation des différentes solutions.

L’implémentation sera faite en C++.

Profil :

De formation Ingénieur spécialisation mathématiques financières, vous avez un très bon niveau en mathématiques, vous disposez de solides connaissances en informatique ainsi que dans le domaine des marchés de capitaux et des modélisations associées.

Votre connaissance de l'anglais, votre enthousiasme, votre rigueur ainsi que votre ouverture internationale sont nécessaires à votre réussite au sein de notre société.

Le sujet du stage pourrait évoluer en fonction de vos compétences (Finance, informatique) et appétences.

Cette offre n'est plus disponible

Contact

MUREX
Yulia Barré
8 rue Bellini
75016 Paris
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