Cette étude a pour but de tester l’efficience faible des marchés par l’analyse des performances de méthodes d’analyse technique. Les stratégies de trading considérées sont les oscillateurs de type moyennes mobiles à différents horizons de temps, ainsi que les bandes de Bollingers. L’analyse des performances conduite dans ce mémoire, ainsi qu'un Bootstrap par simulation de mouvements browniens, permettent finalement de statuer sur la possibilité de réaliser des profits anormaux grâce à ces méthodes. La démonstration aboutit en effet à de faibles anomalies d’efficiences pour des stratégies de trading basées sur certains croisements de moyennes mobiles. Cependant, la découverte de cette étude révèle largement la sous performance, par rapport à la stratégie d’achat-conservation, de certaines méthodes d’investissement basées sur les bandes de Bollinger.