Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE, deuxième groupe bancaire français avec 22% des dépôts bancaires et 37 millions de clients à travers ses deux réseaux, les banques populaires et les caisses d’épargne.

Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la banque de financement et d’investissement, l’épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les services financiers spécialisés.

Assistant Développeur Informatique
- h/f -

Environnement de stage :

Département ou filiale :   Systèmes d’Information/Développements/Front Office

Face à la complexité croissante des modèles mathématiques utilisés et à l’augmentation permanente des volumes de données à traiter, les librairies financières sont aujourd’hui confrontées à un réel besoin de réduction de temps de calcul afin d’assurer leur efficacité.

Dans ce contexte, l’équipe librairie Taux et Crédit de Natixis souhaite expérimenter le calcul sur cartes graphiques (GPU) en appliquant des techniques de programmation parallèle aux algorithmes et méthodes numériques de sa librairie financière.

Mission :

Le/la stagiaire sera amené(e) à s’intégrer dans une équipe IT Quant et à être une force de proposition et de créativité pour le projet qui lui sera confié.

• Mettre en place et faire un benchmark du calcul sur GPU et de l’API CUDA sur différents algorithmes standards.
• S’initier à la librairie financière taux.
• Etudier les algorithmes de calibration (Brent, Optimize, …) et les méthodes numériques de pricing (Monte Carlo, EDP, Arbres trinomiaux).
• Appliquer les techniques de programmation parallèle aux algorithmes et numériques.
• Concevoir une API objet de manipulation des fonctionnalités du calcul sur GPU.
• Appliquer le calcul sur GPU aux feuilles de calcul Excel.

Profil  et compétences :

• Dernière école d’ingénieur ou de master, spécialisé en informatique.
• Des connaissances en finance seront un plus.
• Programmation en C++.
• Rigueur, autonomie, curiosité et motivation.

Modalités de stage :

Lieu du stage : Paris 13ème

Date du début : 1er semestre 2010

Durée : 4/6 mois