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Travaux publiés en Finance

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Modélisation de la sévérité des risques opérationnels par les lois G&H

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Bien que les lois paramétriques simples (deux paramètres au plus) soient très utilisées pour modéliser la sévérité des risques opérationnels, il arrive souvent que les données soient complexes pour ces distributions, nécessitant de ce fait l'introduction de nouvelles lois plus flexibles et capables de s'adapter aux particularités (asymétrie positive et queue épaisse...etc.) de ces pertes.
 Anass Talouh
Institut de Science Financière et d'Assurances - Université Lyon 1 Mémoire publié en 2012 - 67 pages

Efficience des marchés et Méthodes de Monte Carlo : peut-on réaliser des profits anormaux au moyen de l'Analyse Technique ?

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Cette étude a pour but de tester l’efficience faible des marchés par l’analyse des performances de méthodes d’analyse technique. Les stratégies de trading considérées sont les oscillateurs de type moyennes mobiles à différents horizons de temps, ainsi que les bandes de Bollingers. L’analyse des performances conduite dans ce mémoire, ainsi qu'un Bootstrap par simulation de mouvements browniens, permettent finalement de statuer sur la possibilité de réaliser des profits anormaux grâce à ces méthodes. La démonstration aboutit en effet à de faibles anomalies d’efficiences pour des stratégies de trading basées sur certains croisements de moyennes mobiles. Cependant, la découverte de cette étude révèle largement la sous performance, par rapport à la stratégie d’achat-conservation, de certaines méthodes d’investissement basées sur les bandes de Bollinger.
 Dimitri Duval
INSEEC Paris Mémoire publié en 2009 - 46 pages

La gestion du risque - Cas des dérivés de crédit

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Les dérivés de crédit se sont vulgarisés à l'international et permettent au secteur bancaire de mieux s'armer pour affronter la montée record des risques. Le mémoire réalisé se veut être un outil facilitant la vision de l'instrument en lui même, permettant sa compréhension et pouvant servir de support à sa mise en place au sein de l'organisme d'accueil.
 Fêmin Emmy Houndonougbo
Institut de Management de l'Université de Savoie Mémoire publié en 2009 - 51 pages

Le spin-off crée-t-il de la valeur pour l'actionnaire ? Etude du spin-off d'Arkema par Total

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Cette thèse professionnelle apporte une vision complète de la littérature financière sur la création de valeur d’un spin-off et ses origines. À travers l’analyse des différentes implications de l’opération, nous essayons de comprendre pourquoi l’opération est encore peu utilisée en France. L’hypothèse de la création de valeur dans le cadre d’un spin-off est illustrée par l’analyse complète d’un spin-off français, celui d’Arkema par Total en mai 2006.
 Valentin Lebondidier
ESCP Europe Thèse publiée en 2009 - 100 pages

Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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Après la « bulle Internet » de l’an 2000, ces dernières années semblent avoir consacré le triomphe des montages à effet de levier que sont les LBO. A côté de ce phénomène financier, l’économie française reste caractérisée par le poids élevé de PME, à l’actionnariat souvent familial. Les problèmes de succession et de pérennité du contrôle s’y posent alors avec une acuité toute particulière, surtout en cette période d’arrivée à la retraite des entrepreneurs du baby boom. Pour autant, entre introduction en Bourse et cession à un fonds d’investissement, il existe une voie peu connue, qui consiste pour l’actionnaire à réaliser un montage à effet de levier sur sa propre entreprise : l’Owner Buy Out (OBO).
 Anthony Seghers
HEC Paris Thèse publiée en 2007 - 215 pages

Les acteurs de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en France.

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La construction européenne est aujourd'hui l'élément majeur de la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La contribution des Institutions Européennes à la mise en oeuvre du principe d'égalité entre les sexes prend différentes formes. C'est ainsi que commencera ce mémoire.
 Inès Dabou
Université Paris-Est Marne la Vallée Mémoire publié en 2004 - 50 pages

Conséquence de la non fiabilité des informations comptables sur les pratiques d'investissement : quelles démarches effectuer pour évaluer un investissement portant sur une entreprise cotée ?

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L'objectif de ce mémoire est de présenter les moyens utilisés pour estimer les sociétés et de déterminer les nouvelles pratiques montantes. Ce rapport s'axe donc autour des entreprises cotées et des investisseurs. Il consiste en une approche méthodique et une approche analytique du sujet partant des fondement de l'analyse fondamentale et de ses limites (fiabilité de l'information comptable à travers l'exemple d'Enron) pour arriver sur une étude des entreprises par l'intermédiaire du marché.
 Jean-Michel Manceau
Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion Mémoire publié en 2003 - 103 pages

Estimation de la structure par terme des taux d'intérêts

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Le présent mémoire a pour objectif de définir ce qu?est la structure par termes de taux d?intérêt, de rappeler les différentes théories économiques relatives à cette structure de taux, de citer les différents types de modèles de la structure des taux : modèles d?arbitrages et modèles d?équilibre général, d?estimer à l?aide du modèle de Vasicek, un modèle d?arbitrage classique, la structure des taux théorique du marché national et la comparer à la courbe des taux obtenue par les praticiens.
 Fayçal Hitmi
Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée Mémoire publié en 2002 - 107 pages

L'introduction en bourse des clubs sportifs professionnels.

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Aujourd'hui, de nouvelles sources de financement, Internet et surtout les marchés boursiers, objet de notre étude, connaissent des prémices de prospection et pour cause : est-il acceptable de laisser les clubs sportifs accéder au dernier échelon de la sphère de l'économie de marché, les marchés boursiers ? Une telle évolution est-elle souhaitable ? Quelles sont les modalités d'introduction en bourse ? Quels avantages en retireraient les clubs ? Quelles incidences négatives entraînerait-elle ?
 Landry Nietcho
Université Paris 9 - Dauphine Mémoire publié en 2001 - 25 pages

Pricing des constant maturity swaps

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Le swap est un instrument financier non standardisé dont la méthode de valorisation est particulièrement complexe. Nous définissons précisément la terminologie propre aux swaps : les conventions classiques permettent une certaine normalisation qui facilite les transactions...
 Laurent Puzeaux
ESC Toulouse - Groupe Sup de Co de Toulouse Mémoire publié en 1999 - 72 pages

Le choix du bon partenaire : comment arbitrer entre les différents aspects déterminants dans la recherche de synergies lors de l'acquisition d'une entreprise ?

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Pour répondre à cette question, il est nécessaire de procéder par étapes. Elles nécessitent de bien connaître la cible, il faut donc disposer d'une grande quantité d'informations exactes et pertinentes...
 Laurence Ancien
Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion Mémoire publié en 1997 - 50 pages



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